Mandate

Projekte und Fachmandate

Zahlreiche Beratungen von Kreditinstituten und Reviews für Wirtschaftsprüfer zu

• Risiko- und Gesamtbanksteuerung, u.a. Beratung zur Angemessenheit und Qualitätssicherung
• Basel II, Basel III, Weiterentwicklungen zu Basel III
• Risikotragfähigkeit und Risikoaggregation
• Interne Markt- und Kreditrisikomodelle
• Marktrisiko- und Kreditrisikomanagement
• Zinsrisiko- und Liquiditätssteuerung
• Ratingverfahren
• Länderrisiko
• Meldewesen, KWG, BWG, SolvV, SolvaV, ICAAP
• Aufbauorganisation und Prozesse, u.a. Aktiv-Passiv-Prozess
• Berichtswesen
• Operativer Betrieb Risikomanagement
• Ressourcen
• Neue Produkte / Märkte Prozess

Projektleitung und Managementmandate

Unternehmenssteuerung

• Kapitalplanung und Kapitalstrategie (ICAAP) zur internen und aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderung
• Risikostrategien: Evaluierung, strukturierte Workshops, Ausarbeitung und Validierung
• Einführung und Umsetzung MaRisk und Basel II
• Transfer für lokales und konzernweites Meldewesen In- und Ausland (Home Host)
• Gesamte MaK & Säule 2 Einführung (u.a. Risikostrategie, Aufbauorganisation für Holding / Konzerngesellschaften / Geschäftsbereiche, Prozesse Markt / Marktfolge, Methoden u.a. für Risikotragfähigkeit, Pricing, Credit VaR, Organisationsrichtlinien)
• Aufbau eines internen Management-Informationssystemes

Risikomanagement

• Einführung und Umsetzung einer Risikotragfähigkeitssteuerung einschließlich Risikoszenarien, Kapital- und Limitallokation für wesentliche Risikoarten
• Kreditrisiko-Vor- und Nachkalkulation
• Produktkonzeption (MaH): Verfahrensumsetzung
• Kreditrisikocontrolling (Basel II, Risikomodelle, Reporting, Watchlist, Engagementsystem, Limitsystem, MaH)
• Meldeanforderungen des Liquiditätsgrundsatzes

Risikocontrolling

• Einführung von wertorientierten Kreditrisikomodellen in die barwertige Banksteuerung
• Konzeption und Durchführung sowie statistische Auswertung der Validierung mehrerer Rating- und Scoringverfahren: Corporates hard & soft facts, Retail u.a. Analoge Projekte zur LGD Statistik.
• Entwicklungsprojekte zu Kreditrisiko-Portfoliomodellen (Konzept, Implementierung, Installation)
• Fachkonzeption, Parametrisierung und Umsetzung für risikoadjustiertes Pricing und für Kreditrisikomodelle
• Konzernweite Neukonzeption aller Bonitätsratingverfahren
• Konzeption und Umsetzung der Sicherheitenanrechnung
• Länderrisiko: Konzeption und numerische Ermittlung
• Cash-Flow-Generierung von Engagements

Projekt- und Systemmanagement

• Auf- und Ausbau eines internen Risikoreporting
• Kapitaladäquanzrichtlinie (6. KWG-Novelle) / Zulieferungsstrategien von Marktpreisinformationssystemen
• Führungsinformationssysteme im Finanzcontrolling
• Datawarehouse zur Unternehmenssteuerung
• Controllingdaten via Internet-Technologie
• Meldeanforderungen des Grundsatz I
• DV-Systemmanagement: Marktpreisbewertungs-System (GS I, §13 KWG)

Seminare und Konferenzen

• Zahlreiche Konferenzen und ein- bis mehrtägige Seminare.
• Öffentliche Veranstaltungen finden sich unter Vorträge/Seminare/Konferenzen, unternehmensinterne Termine sind hier aus Vertraulichkeitsgründen nicht aufgeführt.
• Seminar- und Konferenzthemen sind u.a.
  • Basel II, Basel III, Weiterentwicklungen zu Basel III
  • Solvency II
  • EU-Verordnungen (z.B. CRR) und EU-Richtlinien (CRDs)
  • Nationale Umsetzung (u.a. Solvabilitätsverordnungen, KWG, BWG, VAG u.a.), aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen (MaH, MaK, MaRisk, MaRisk VA, MSK)
  • Risikomanagement und -controlling mit zugehörigen Instrumenten und Methoden
  • Risiko- und Kapitalstrategie
  • Steuerung, Risikotragfähigkeit
  • Rating
  • Risikoüberwachung
  • Reporting und Meldewesen
  • Vernetzung und Umsetzung der einzelnen Fragestellungen